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オルカンの過去の利回りをまとめる | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

オルカンことeMAXIS Slim 全世界株式の過去のパフォーマンスを調べます。

はじめに

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の過去の利回りが気になったので、調べてまとめます。

オルカンの過去の利回り

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)過去の利回り

過去のパフォーマンスの概要は、目論見書の運用実績欄で見ることができます。

運用実績 | 目論見書より引用

年間収益率 | | 目論見書より引用


より詳細な過去パフォーマンスについては、オルカン公式ページからcsvファイルをダウンロードすることができます。

日次の詳細データはオルカン公式ページで提供されている

日次データcsvの中身

オルカンの設定来(2018年10月末)の日次データが格納されています。

せっかくなので、このcsvデータを元にいくつかデータの可視化をしてみましょう。

基準価格の推移。目論見書の記載よりも、より最新のデータまで反映されている。

日次の騰落率の分布。正規分布に見えるが、少しプラスに寄っていることがわかる。

月次の騰落率の分布。月次で見ると、よりプラスに寄っていることがわかる。

気になる方はぜひ元データを触って分析してみてください。

MSCI ACWI過去の利回り

参考までに、オルカンが連動を目指しているインデックスであるMSCI ACWIの過去のパフォーマンスも眺めてみます。

円(JPY)ベース累計パフォーマンス。青色がMSCI ACWI | MSCI ACWI Index (JPY) - Index Factsheetより引用

年率換算リターン:

MSCI ACWI
過去3年平均 18.77
過去5年平均 19.18
過去10年平均 12.45
1987年12月以降平均 9.07

MSCI ACWIの過去パフォーマンスについては別途記事にまとめていますので、こちらもどうぞ:

finance.bioerrorlog.work

おわりに

以上、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の過去の利回りをまとめました。

どなたかの参考になれば幸いです。

[関連記事]

finance.bioerrorlog.work

参考